폭락장 직전 AI가 경고했다…'매수' 신호 줘

설을 앞두고 장중 한 때 코스피지수 2600선이 무너지는 등 국내 증시가 연초부터 폭락한 가운데 인공지능(AI)이 이를 예견해 경고를 했다는 주장이 나왔다.
30일 IT업계에 따르면 로보어드바이저 핀테크 기업인 콴텍의 위험관리 모듈인 Q-X 1단계가 지난 21일 발동했다. 콴택은 즉시 KB증권, DB금융투자, 하나은행 등 6개 운용기관에 보유주식 일부를 매도해 현금자산 비중을 늘리도록 했다.
21일 Q-X가 발동된 이후 코스피 지수는 종가 기준 21일 2984.48에서 27일 2614.49로 급감했다.
Q-X는 콴텍이 자체 개발한 위험관리 모듈이다. 시장에서 이상현상을 감지 시 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화 하는 방식으로 안전자산 비중을 늘리는 리밸런싱(운영하는 자산의 편입 비중을 재조정하는 일)을 한다. 1단계에서는 주식 비중 50%를, 2단계에서는 100%를 현금화한다.

콴택에 따르면 지난해 2월 1일부터 올해 1월 24일까지 콴텍 Q-Shield 국내 EMP 1호 전략은 14.8%의 수익률을 봤다. 2호의 수익률은 8.03%, 3호와 4호는 각각 3.13%와 0.39%였다. 같은 기간 코스피200은 -7.04%였다.
하락장에서 계좌의 변동성을 줄여 주가가 급락하더라도 투자자가 섣불리 청산하지 않아 장기적으로는 우상향하도록 설계됐단 것이 콴택의 설명이다.
콴텍의 Q-X 모듈은 매일 모니터링 모델을 통해 시장 상황에 대처한다. 일반적으로 거시경제지표를 참고해 자산 비중을 조절하는 일반적인 금융투자기업 위험 대처 방식과는 다른 셈이다. 최근에는 금융상품에 Q-X 모듈을 채택하는 사례가 생기고 있다.
[배윤경 매경닷컴 기자]