증권사 해외 대체투자 부실·요주의 7.5조 육박

증권사들의 해외 대체투자 가운데 손실이 예상되거나 원리금 연체가 발생할 가능성이 큰 투자 규모가 7조5천억 원에 달하는 것으로 나타났습니다.

금융감독원은 해외 대체투자 부실이 증권사 고객 피해로 이어질 수 있는 만큼 실태 점검을 강화하기로 했습니다.

오늘(4일) 금감원에 따르면 22개 증권사의 해외 대체투자 규모는 48조 원(864건)으로 부동산에 23조1천억 원(418건·작년 4월말 기준)을, 특별자산에 24조9천억 원(446건·작년 6월말 기준)을 각각 투자했습니다.

이 가운데 31조4천억 원은 투자자에게 재매각했고 16조6천억 원은 증권사들이 직접 보유하고 있습니다.

증권사의 해외투자는 주로 국내 운용사 펀드를 인수한 후 재매각 또는 보유하거나 역외펀드를 기초로 파생결합증권(DLS)을 발행·판매하는 방식으로 이뤄집니다.

증권사가 재매각 목적으로 투자했으나 재매각하지 못한 상태로 6개월을 초과해 보유하는 투자 규모는 3조6천억 원으로 집계됐습니다.

증권사 자체 점검 결과 '부실' 또는 '요주의'로 분류한 규모는 7조5천억 원(해외 부동산 4조 원, 해외 특별자산 3조5천억 원)이었습니다. 이는 전체 투자규모의 15.7% 수준입니다.

부실은 원리금 연체 등으로 손실이 예상되는 투자를, 요주의는 원리금 연체 등의 발생 가능성이 상당한 투자를 말합니다.

증권사 직접 보유분(16조6천억 원) 가운데 부실·요주의로 분류된 규모는 2조7천억 원이었습니다. 투자자 대상 재매각분(31조4천억 원) 중에서는 4조8조 원이었습니다.

특히 재매각분(4조8천억 원) 중 역외펀드를 기초자산으로 발행된 DLS의 부실·요주의 규모가 2조3천억 원이었습니다. 전체 DLS 발행액(3조4천억 원)의 68%에 달하는 규모입니다.

금감원 관계자는 "독일 헤리티지 펀드 등에서 보듯 DLS 발행사가 투자 위험을 부담하지 않아 사전검증 절차가 미흡한 데서 주로 기인했다"고 설명했습니다.

실제로 지난해 증권사 자체 점검 결과 현지 실사 보고체계 미흡, 역외펀드 기초 DLS 발행 시 위험 검증 절차 미비 등 일부 업무절차에 개선이 필요한 것으로 나타났습니다.

금감원은 이에 역외펀드 기초 DLS의 실태 점검을 강화하기로 했습니다. 공모규제 회피 여부, 발행·상품심사 업무 실태 등 투자자 보호 절차의 적정성을 집중적으로 점검한다는 계획입니다.

금감원은 또 증권사가 대체 투자를 할 때 준수해야 할 내부통제, 위험관리 기준 등을 제시하는 모범규준을 마련해 시행하고, 부동산 그림자금융의 데이터베이스(DB)를 구축해 관리할 방침입니다.

아울러 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기화하면 추가 투자손실이 우려됨에 따라 부실 발생 규모 등에 대한 실태 점검(반기 1회)에 나서기로 했습니다.

[MBN 온라인뉴스팀]