AI로 데이터 분석해 분기마다 종목 변경

◆ 2021신년기획 REbuild 자본시장 ② ◆
NH투자증권과 매일경제가 공동으로 선보이는 MK-아이셀렉트 AI ESG 지수는 핀테크기업인 지속가능발전소 평가를 기반으로 한다. 2013년 설립된 지속가능발전소는 인공지능(AI) 알고리즘에 기업의 정식 리스크 평가방법론, 신뢰성 있는 공공 데이터를 적용해 보다 객관적인 ESG 평가체계를 수립했다는 평가를 받는다. 아시아 최초의 AI 기반 ESG 평가기관으로 지난해 '매경 핀테크 어워드'에서 대상을 수상했다.
동종 업계 대표 기업인 스위스 렙리스크(RepRisk)는 언론 보도 논조까지 고려하기 때문에 평가기관이나 평가자의 주관적 요소가 개입될 수 있지만, 지속가능발전소는 뉴스에서 사건 개요만을 추출한다.
ESG 관련 사건이 발생하면 기업별 리스크 수준에 따라 부문별 성과 분석 점수를 차감한 뒤 이를 합산해 '후즈 굿 컴바인드(Who's Good Combined) ESG 점수'를 산출한다. 점수 차감 폭은 부문별로 20%까지 이뤄진다는 점에서 MSCI 평가방법론과 동일하다. 다만 AI 알고리즘을 활용해 매일 수백 건씩 쏟아지는 ESG 관련 뉴스를 상시 감시하고 리스크 요소를 적시에 반영해 포트폴리오 조정이 이뤄질 수 있도록 했다는 것이 차이점이다.
윤덕찬 지속가능발전소 대표는 "후즈 굿 ESG 점수는 기업 규모나 산업별로 ESG 평가 등급이 다르게 나타나는 편향을 제거해 규모는 작지만 잘 관리하는 중소기업까지 발굴할 수 있는 지표"라며 "사람이 직접 데이터를 해석하는 기존 평가기관과 달리 AI 알고리즘을 기반으로 방대한 데이터를 분석해 적시에 포트폴리오에 반영할 수 있도록 한 것이 장점"이라고 설명했다. 지속가능발전소 AI가 매일 쏟아지는 ESG 뉴스를 실시간으로 분석하기 때문에 NH투자증권과 매일경제가 출시한 ESG 지수는 편입 종목 변경(리밸런싱)을 3개월에 한 번씩 할 정도로 주기가 짧다.
[문가영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]