라임 환매중단 펀드 1조원이 반토막으로…전액손실 가능성도

라임자산운용이 환매를 중단한 1조6700억원 규모 사모펀드 가운데 1조원대 규모가 반 토막이 났다. 또 남은 금액 가운데서도 총수익스와프(TRS) 계약으로 대출을 해준 증권사들이 자금을 먼저 회수하면 일부 투자자들은 원금을 전부 날리게 된다.
라임자사운용(이하 라임)은 14일 보도자료를 통해 이달 18일 기준 2개 모(母)펀드의 전일 대비 평가금액이 '플루토 FI D-1호'(작년 10월 말 기준 9373억원)는 -46%, '테티스 2호'(2424억원)는 -17% 수준으로 조정됐다고 밝혔다.
이번 2개 모펀드의 기준가격 조정은 지난 10일 삼일회계법인으로부터 받은 펀드 회계 실사 내용을 바탕으로 집합투자재산평가위원회를 열어 다시 평가한 결과다.
라임의 환매 중단 펀드는 소수로 설정된 모펀드에 100여개 자(子)펀드가 연계된 '모자형 펀드' 구조를 취하고 있어 투자자들이 가입한 각 자펀드의 손실률은 차이가 있다.

이어 "'라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 세 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다"며 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라고 말했다.
그러면서 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 덧붙였다.
라임은 현재 회계 실사를 받고 있는 '플루토 TF 펀드'(무역금융펀드)에 관해서는 "기준가격이 약 50% 정도 하락할 것으로 예상한다"고 밝혔다.
이번 2개 모펀드 관련 자펀드들의 기준가격 조정은 이날부터 시작해 오는 21일까지 진행한다며 개별 자펀드의 기준가격 조정 내용은 판매사를 통해 확인하라고 안내했다.
그러나 투자자들이 투자금의 일부라도 돌려받기까지는 상당한 시간이 걸릴 전망이다.
이번에 공개된 2개 펀드의 투자자산(사모채권, 전환사채(CB) 등) 만기를 보면 2023년 이후인 것들이 30%가량(플루토 14.9%, 테티스 15.1%)이나 된다.
라임은 "두 펀드의 투자자산 만기 스케줄과는 별개로 구체적인 상환 계획을 1개월 이내인 3월 말 전에 작성할 예정"이라며 "판매사와의 논의 과정 등을 거친 뒤 펀드 수익자에게 안내하며 정기적으로 상환 계획 진행 경과를 고지할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
일부 투자자들은 이날 오후 여의도 금융감독원 앞에서 집회를 열고 "라임 펀드 판매 과정을 철저히 조사하라"고 촉구했다. 투자자들은 라임의 잘못된 펀드 운용뿐 아니라 펀드를 속여 판매한 증권사·은행의 불완전판매 책임이 크다고 주장하고 있다.
[디지털뉴스국]