라임, 부실 감지하고도…손실펀드에 무리한 투자

라임자산운용이 지난해 4월 내놓은 크레디트인슈어드 펀드(CI펀드)가 처음부터 자사 플루토 펀드에 투자할 용도로 출시됐을 가능성이 제기되고 있다. 펀드를 판매하기 시작한 지난해 4월은 라임자산운용이 자사 플루토 TF-1호 무역금융펀드의 모펀드인 미국IIG 무역금융펀드의 손실을 감지한 후 싱가포르 로디움에 펀드 자산을 완전히 넘기고 P노트를 받은 시기와 일치한다. 크레디트인슈어드 펀드는 싱가포르 로디움이 발행한 매출채권에 투자하는 펀드라 라임자산운용이 로디움에 부실펀드를 넘기기 위해 매출채권을 사들이는 이면계약을 맺었을 가능성도 배제할 수 없다. 이 과정에서 펀드의 주된 판매처인 신한은행은 10월이 돼서야 라임자산운용이 플루토펀드에 투자한 것을 확인했으나 확인 후에도 별다른 조치를 취하지 못한 채 지난주 라임자산운용으로부터 펀드 자산 현황과 환매 연기 가능성을 일방적으로 통보받은 것으로 알려졌다.
15일 금융투자업계에 따르면 라임자산운용은 지난해 9월부터 펀드자산의 최고 47.3%가량을 기타자산(라임플루토TF-1호, 라임플루토-FI D-1호, 사모사채)에 편입하기 시작했다고 신한은행에 알렸다. 라임자산운용은 신한은행에 보낸 공문에서 "편입 당시엔 일시적으로 보유할 목적이었으나 투자한 펀드가 10월 초 환매연기 상황에 놓이게 돼 현재도 보유하고 있다"고 알렸다. 또한 라임펀드와 사모사채에 편입한 자산의 유동화가 올 4월까지 순조롭게 되지 않을 경우 기타자산에 한해서는 환매가 연기될 가능성도 있다고 알렸다.
지난해 4월부터 8월까지 신한은행이 2700억원가량 판 크레디트인슈어드 펀드는 신용보험에 가입된 매출채권에 투자하는 펀드다. 그러나 펀드의 상당 부분을 라임자산운용은 손실 가능성이 있고 싱가포르 로디움이 발행한 매출채권으로 원금은 보전되더라도 2024년은 돼야 받을 수 있는 펀드에 투자한 것이다. 지난해 10월 기자회견에서는 같은 해 6월에 싱가포르 로디움과 미국 무역금융펀드 투자분을 넘기고 P노트를 받는 계약을 체결했다고 발표했지만 정확한 어음발행 시기는 4월이다. 라임자산운용이 신한은행을 통해 1호 CI펀드를 판매한 시기는 4월 22일이다. 라임자산운용은 싱가포르 로디움에 부실 펀드를 넘기면서 다시 그 회사에서 발행한 매출채권에 투자한 것이다.
[김제림 기자 / 문가영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]