은행 BIS비율 산출방식 개편으로 기업 대출 여력 늘린다

금융감독원이 2022년부터 은행 BIS비율을 산출방식을 개편함에 따라 기업대출이 보다 활발해 질 전망이다.
금감원은 10일 바젤위원회에서 결정한 '바젤III 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 이같은 내용을 담은 공개협의안을 발표하고 설명회를 가졌다. 공개협의안은 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크 및 운영리스크 등의 산출방법을 완화해 기업대출 취급 여력을 개선한 것이 핵심이다.
먼저 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향(100%→85%) 조정한다. 국내 중소기업에 대한 위험가중치가 85%로 하향 조정하면 은행의 자본부담이 경감될 수 있다. 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않아 대부분 등급이 없는 중소기업도 대출이 보다 용이해질 것으로 보인다.
기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)은 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향한다.

이번 규제 개편안이 도입되면 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 0.5~0.7%포인트 상승할 것으로 예상된다.
다만 가계대출의 경우에는 최근의 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안해 현행 규제수준을 유지한다. 기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 세 가지 방법으로 산출하던 위험가중자산 산출방법도 신(新)표준방법으로 통일한다.
위험가중자산 하한 기준도 개선해 은행의 규제이행 부담도 줄인다. 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤I 기준의 80%에서 앞으로는 바젤III 표준방법의 72.5%로 개선해 은행들의 규제이행 부담이 한층 완화된다.
금감원은 이번 개편안에 대해 올해 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴을 거칠 예정이다. 또 국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 가질 수 있도록 올해 중 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획이다.
[디지털뉴스국 김진솔 기자]