"세계각국 대형은행 꺼려 금융규제 더욱 심해질것"

전 세계 대형 금융사들이 지금보다 더 혹독한 규제의 틀에 시달릴 것으로 예상됐다. 미국의 글로벌 컨설팅업체 올리버와이만의 금융부문 대표인 더글러스 엘리엇은 "글로벌 금융규제가 대형 은행의 자본규제를 대폭 강화하는 방향으로 흘러가고 있다"며 이같이 전망했다.
최근 한국을 방문한 엘리엇 대표는 국제결제은행(BIS) 산하 국제금융감독기구인 바젤위원회(BCBS)의 개혁에 따른 금융산업 영향을 분석하는 팀을 이끌고 있다. 그는 하버드대를 졸업한 이후 JP모건 등 글로벌 금융사에서 근무했으며 미국 싱크탱크인 브루킹스연구소 연구원도 역임했다. 그는 "전 세계적으로 은행이 비효율적일 만큼 많아 은행을 통합하고자 하는 움직임은 계속 이어질 것"이라고 진단했다. 그러면서도 "각국 금융당국들은 의도적으로 대형 은행의 등장을 꺼리고 있어 은행 통합 역시 쉽지 않은 진퇴양난에 빠져들 것"이라고 말했다.
이처럼 각국 금융당국이 대형 은행을 경계하는 이유는 '제2의 글로벌 금융위기'를 막기 위해서다. 그는 "BCBS나 각국 금융당국들은 2008년 글로벌 금융위기 이후 드러난 수백 가지 잘못을 바로잡는 것"이라고 말했다.
그 결과로 2010년 나온 바젤 Ⅲ 자본규제는 중소형 은행보다 대형 은행에 더 많은 충격이 가도록 설계되어 있다는 게 엘리엇 대표 설명이다. 예를 들면 바젤 Ⅲ는 '시스템적 중요은행(SIB)'에 대한 자본 인정 요건을 보다 엄격히 했다. 차후에 나올 바젤 Ⅳ의 큰 흐름에 대해서도 엘리엇 대표는 언급했다. 그는 "현재 바젤 Ⅲ를 보완하기 위해 '바젤 Ⅳ'라는 규제가 진행 중"이라며 "이 규제도 바젤 Ⅲ와 마찬가지로 대형 은행에 보다 엄격한 자본규제를 가할 것"이라고 말했다.
하지만 엘리엇 대표는 은행들의 BIS 자기자본비율이 그 은행의 전부는 절대 아니라고 말했다. 그는 "은행의 사업모델과 위험관리 체계를 같이 보는 것이 더 중요하다"며 "어떤 사업을 하는지에 따라 BIS 자기자본비율이 10%인 은행이 15%인 은행보다 더 안전할 수 있다"고 말했다. 그는 "대출을 포함한 은행의 다양한 사업 행위가 잘못될 수 있는 가능성을 하나하나 실제로 따져봐야 한다"고 덧붙였다.
[박윤예 기자 / 사진 = 김호영 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]