성창환 삼성자산운용 매니저 "아시아 롱숏펀드, 시장 기회 많아"

삼성자산운용 홍콩현지법인매니저 성창환 이사가 "국내에서 유사한 롱숏 전략을 사용하는 펀드가 많아 롱숏 펀드의 수익 달성 기회가 줄어드는 것이 사실이긴 아지만 아직 아시아 롱숏 펀드 시장의 전망은 밝다"고 밝혔다.
세계최대 자산운용사인 블랙록 출신의 성 매니저는 16일 한국금융투자협회에서 기자간담회를 갖고 "국내 롱숏 펀드 투자대상 중 일평균 거래대금 10억원 이상으로 2개 이상의 증권사가 분석하는 국내 종목은 300여개에 불과하지만 아시아 지역으로 범위를 확장할 경우 같은 기준을 충족하는 투자대상은 1400개 내외로 5배 가까이 늘어난다"라며 "그만큼 수익창출의 기회가 많은 셈"이라고 말했다.
이날 삼성자산운용 측은 아시아 8개국 주식을 롱숏 전략으로 운용하는 '삼성 아시아 롱숏 펀드' 출시한다고 발표했다. 지난 6월 영입한 성 매니저가 4개월간 해당 펀드의 설계와 운용전략을 준비해 왔다.
지난 5년간 블랙록, 맥쿼리, 센사토 등이 운용한 아시아 퀀트 롱숏 펀드의 연평균 수익률은 8~9%정도다.

성 매니저는 안정적인 롱숏전략을 실행하기 위해 주로 퀀트 투자와 빅데이터 분석을 활용한다는 계획이다. 퀀트투자는 펀드매니저의 독자적 판단을 최소화 하고 각종 정보를 바탕으로 투자대상 및 시점을 시스템이 결정하는 운용방식으로 증권사 리포트와 인터넷 투자게시판에 등장하는 단어, 공시 자료 등을 분석한 빅데이터를 기반해 최적의 포트폴리오를 구축해 운용한다는 설명이다.
성 매니저는 지난 5년간 블랙록자산운용에서 아시아 퀀트 롱숏 펀드매니저로 근무하면서 지난 2008년 금융위기와 2011년 유럽 재정위기 속에서 매년 플러스 수익률을 기록해 왔다.
그는 "삼성 아시아 롱숏 펀드의 경우 국내 설정 공모펀드인데 블랙락에서 운영한 것은 헤지 펀드"라며 "그 것만 제외하고는 아주 유사하게 운용될 것"이라고 전했다.
해당 펀드는 오는 20일부터 삼성증권에서 가입할 수 있다. 가입제한은 없다.
[매경닷컴 배윤경 기자]