로보어드바이저 2차 테스트베드 결과…22개 중 17개 통과

로보어드바이저의 알고리즘이 점차 안정화되고 있는 것으로 나타났다.
코스콤은 지난 8일 서울 여의도 본사에서 열린 '로보어드바이저 제2차 테스트베드 최종심의위원회' 결과 총 20개 업체가 신청한 22개 알고리즘 중 16개 업체의 17개 알고리즘이 심의를 통과했다고 11일 밝혔다.
업종별로는 ▲증권사 5개 ▲은행 1개 ▲자문·일임사 5개 ▲로보어드바이저 기술업체 6개다.
코스콤 관계자는 "금융 및 보안, IT, 법률 등 관련 분야 총 10명의 전문가로 구성된 최종심의위원회는 알고리즘 합리성, 투자자 맞춤성, 법규준수성, 시스템 보안성 및 안정성 요건을 심사했다"면서 "눈에 띄는 점은 위험 대비 초과수익률인 샤프지수가 지난 5월 발표한 1차 결과 대비 두 배 가량 향상, 안정성이 확대됐다는 점"이라고 말했다.

특히 증권사, 은행, 자문·일임사, 기술업체 등 전 업종의 샤프지수가 1차에 비해 고르게 향상됐다. 같은 기간 위험을 나타내는 지표인 표준편차는 코스피200지수의 표준편차 대비 소폭 증가했다. 시장 위험도 보다 로보어드바이저가 안전하게 운용됐다는 얘기다.
수익률 역시 1차 1.66%에서 2차 3.34%로 두 배 넘게 뛰었다.
강석희 로보어드바이저 테스트베드 사무국 부서장은 "1차 테스트베드와 비교해 변동성은 그대로 유지하면서도 수익률과 안정성이 향상됐고 유형별 차별성도 크게 개선했다"며"알고리즘 성능이 나아지고 있어 자산관리서비스 대중화를 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 코스콤이 운영하는 테스트베드는 로보어드바이저가 투자자문·일임을 수행하기 위한 최소한의 규율이 작동하는지 확인하는 절차다. 각 알고리즘의 품질을 보장하지는 않는다.
[디지털뉴스국 김경택 기자]