쿼크투자자문 2.5% 2주째 1위…약세장서 선물매도 주효

'매경 로봇vs인간 주식 실전투자대회'가 3주차까지 마무리된 가운데 쿼크투자자문을 제외한 로봇과 인간 펀드매니저 대표들은 시장 수익률에 밑도는 성적을 냈다.
1일 실전투자대회를 공동 주최하는 신한금융투자와 에프앤가이드에 따르면 쿼크투자자문의 'QQTS'가 누적수익률(4월 28일 기준) 2.50%로 2주 연속 1위를 기록했다. 한국투자네비게이터(-1.04%)를 제외한 모든 펀드도 일단 누적수익률은 플러스를 유지하고 있다. 로봇 대표선수 3곳의 평균 누적수익률은 1.40%(전주 대비 0.24%포인트 하락), 인간 펀드매니저 대표 3곳의 평균 누적수익률은 0.17%(전주 대비 1.47%포인트 하락)로 집계됐다.
하지만 벤치마크(BM)를 기준으로 봤을 때 아웃퍼폼(수익률 상회)한 펀드는 QQTS뿐이다. 코스피200 선물 매수·매도 전략으로 운용되는 점을 고려해 유일하게 롱숏펀드를 BM으로 쓰는 QQTS는 BM 대비 2.20%포인트 높은 수익률을 내고 있다. 그 외 펀드들은 BM인 코스피200의 누적수익률 1.64%에 미치지 못했다. 다만 최근 일주일 기준으로 살펴보면 BM 대비 아웃퍼폼한 펀드는 로봇 대표 3곳과 'KB밸류포커스' 등 4곳으로 늘어난다.
펀드별 운용전략을 살펴보면 QQTS는 지난달 22일 시장 하락을 예측해 지수선물 매도 포지션을 확대했다. 이날 코스피200은 전일 대비 0.43% 하락했지만 QQTS는 0.31%의 수익을 얻었다. 지난달 26일 선물매도 포지션을 모두 청산하고 매수 포지션으로 전환한 뒤 27일 누적수익률이 3.38%까지 상승했지만 28일 시장 하락으로 손실이 발생해 2.50%로 마감했다.

누적수익률 1.51%로 종합순위 2위까지 상승한 위즈도메인의 '위즈봇1호'는 최근 7일간 종목 매수·매도 없이 기존 포트폴리오를 유지했다.
위즈도메인 관계자는 "보유 종목 중 대형주는 삼성SDI가 한 주간 6.5% 상승했고, 중소형주에서는 아미노로직스가 18.6% 오르며 펀드 수익률 제고에 기여했다"고 밝혔다. 삼성증권의 'POP ROBO주식형1호'는 지난 한 주간 코스피 대비 0.24%포인트 높은 수익률을 보여주며 누적수익률 0.19%를 기록했다. 지난주 시장 대비 높은 성적을 낼 수 있었던 이유는 글로벌 기초자산 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)을 통한 리스크 헤지 투자 전략이 유효했기 때문이라고 삼성증권 측은 밝혔다. 원유 기초자산 ETN이 주간 수익률 13%를 기록한 것을 비롯해 은선물 기초자산 ETN, 옥수수 기초자산 ETN 등에서 수익이 발생했다.
또 POP ROBO주식형1호는 전주 대비 해외 ETF 비중을 약 4% 늘리며 현재 현금을 포함한 비위험자산 비중을 15%(전주 7%)까지 확대했다. 아울러 미국·유럽지수 기초자산 ETF와 중국 증시 하락에 베팅하는 차이나 인버스 ETF 비중을 늘렸다.
[채종원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]