[단독] 저축銀, ‘과잉 유동성 규제’로 연 1000억대 손실…금융위 ‘팔짱만’

저축은행들이 필요 이상의 유동성 보유에 따른 비용으로 1000억원 이상 손실을 본 것으로 확인됐다.
금융위원회의 저축은행 유동성 규제 기준이 엄격한데 따른 것인데 개선의 목소리가 높다.
17일 관련 업계에 따르면 저축은행들이 과잉 유동성 보유로 1000억원 이상 손실을 입은 것으로 나타났다. 필요한 자금보다 더 많은 유동성 확보를 위해 적지 않은 비용을 지불했다는 얘기다.
금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 2013회계연도(2013년 7월~2014년 6월) 기준 현금과 예금(저축은행중앙회 예치금 포함), 유가증권을 포함한 저축은행 총 유동성은 9조7200억원 규모로, 이중 법령상 필요한 유동성은 3조8600억원으로 파악됐다.

저축은행은 유동성을 3개월 이내 만기가 도래하는 유동성 부채에 대해 유동성 자산을 100% 이상 보유하도록 법령에 규정돼 있다.
결과적으로 총 유동성에서 법령상 필요한 유동성을 제외하면 5조8600억원의 과잉 유동성이 발생한다.
업계는 과잉 유동성에 따른 손실을 약 1200억원으로 계산하고 있다. 이 당시 잔액(수신)기준 가중평균금리, 예금보험료(0.5%), 판매관리비 등 과잉 유동성에 따른 비용을 금리로 환산하면 연 4.80% 수준이다.
반면 과잉 유동자금을 운용해 얻은 수익률은 2.80%로 2.0%포인트 역마진 계산이 나온다. 결국 과잉 유동성 보유에 따른 손실로 저축은행이 2013회계연도에만 1200억원에 달하는 손실을 감수한 것이다.
특히 유동성 비율 산정시 유동성 자산과 부채 산정 기준을 잔존만기 1개월 이내로 적용하는 은행과 달리 저축은행권은 3개월로 규제받고 있어 유동성 보유 부담이 가중되고 있다는 지적이다.
저축은행 관계자는 (유동성 비율 산정에) 유동성 자산과 부채의 잔존만기 산정 기간을 축소하면 유동성 보유 부담이 감소한다”며 비용 감소 측면에서 효과가 있다”고 말했다.
실제 매경비즈가 2015년 12월말 기준 저축은행 대출(유동성 자산)과 예금(유동성 부채) 자산을 기준으로 유동성 비율을 계산한 결과 은행과 같이 잔존만기 유동성 자산과 부채를 1개월 기준으로 산정하면 저축은행의 유동성 부담이 감소했다.
은행처럼 유동성 자산·부채 산정 기준을 잔존만기 1개월로 유동성 비율을 계산하면 월 1720억원의 유동성 자금이 필요한 것으로 파악됐으며, 3개월 기준을 적용하면 5159억원의 추가 유동성이 요구되는 것으로 확인됐다.
결과적으로 3개월 기준 유동성 비율에 따른 유동성 자금이 1개월 기준보다 3439억원 더 필요했다. 이를 조달 비용 2.5%(예금금리+예보료)를 적용해 단순 산출하면 86억원의 비용이 발생한다. 저축은행 유동성 비율 산정에 은행 기준을 적용하면 비용 부담이 줄어든다는 얘기다.
업권 관계자는 유동성 비율은 유동성 자산과 유동성 부채의 매칭 정도를 나타내고, 가까운 시일 내에 지급여력을 얼마나 갖고 있느냐를 보여주는 것”이라며 적정 유동성 관리를 위해 유동성 비율을 제도화했는데 규제 정도가 심해 오히려 과잉 유동성을 확보해야 하는 문제가 생겼다”고 꼬집었다.
과잉 유동성에 따른 저축은행 대출금리 상승도 문제로 꼽힌다. 과잉 유동성 발생으로 인한 비용이 대출금리에 전가돼 업계에서는 대출금리를 약 0.7~0.8%포인트 상승시키는 것으로 분석하고 있다. 때문에 정부의 저축은행 중금리 대출 활성화 정책에도 역행하는 유동성 규제라는 지적도 있다.
금융위는 한때 저축은행 유동성 비율 규제에 따른 과잉 유동성 개선 필요성에 공감해 유동성 산정시 은행처럼 잔존만기 1개월(유동성 자산·부채) 기준을 검토한 바 있다.
[디지털뉴스국 전종헌 기자]